クライアントのセキュリティ監査よりUSBメモリなどのリムーバブルストレージは暗号化するようにとの指定がありました。
そこでWindowsでUSBメモリを暗号化する手順を調べましたので、まとめてみました。
コントロールパネルより、「システムとセキュリティ」> 「BitLocker ドライブ暗号化」を選択します。
次のような画面が表示されます。

USBメモリをPCに接続すると次のように「リムーバブルデータドライブ – BitLocker To Go」の部分の表示が変わります。

表示された「BitLockerを有効にする」をクリックすると次のような画面が表示されます。

「パスワードを使用してドライブのロックを解除する」をチェックし、パスワードを入力します。このパスワードを知らないと、USBメモリの中身を参照できなくなります。
次へボタンを押すと下記の画面が表示されます。

パスワードを忘れた場合にドライブを回復するためのキーをどこに保存するかを選択します。どこからでも参照できるように「Microsoftアカウントに保存する」を選択するのがお勧めです。
次へボタンを押すと下のような画面が表示されます。

暗号化する範囲を選択します。新しいUSBメモリでしたら上の「使用済みの…」を選択しても大丈夫ですが、すでに利用中のものであれば下の「ドライブ全体を…」を選択しましょう。
その後、次へボタンを押します。

USBメモリを参照するのが10以降のWindowsだけであれば、上の「新しい暗号化モード…」を選択します。10より前のWindowsで使用するようでしたら、下の「互換モード…」を選択します。
次へボタンを押すと下の画面が表示されます。

最終確認です。問題がなければ「暗号化の開始」ボタンを押して暗号化を行います。容量によってはやや時間がかかります。
以上で、作業は完了です。いざというときのために、外に持ち出す可能性があるリムーバブルストレージは必ずBitLockerを設定しておきましょう!USBメモリだけでなくノートPCも設定しておくことをお勧めします。